C11 1足内反転率

指標取引を繰り返していると、最初、陽線側に動いたのにすぐに陰線側に転じた、ということがあります。
いわゆる「騙し」で損切せざるを得なくなった、という経験は誰にもあるでしょう。
でもまぁ、そんなことがあっても・続いても気にしなくても構いません。

知りたいことは、どの指標のいつそういうことが起きやすいか、です。
長い目で見て前向きにいきましょう。

C11-1 一足内反転率:騙しの一形態の発生率
C11-2 米国主要指標における一足内反転率:一覧資料準備中


C11-1 1足内反転率の定義

知りたいことは、どの指標のいつ「そういうこと」が起きやすいのか、でした。
それが取引を躊躇するほど起きやすいなら、そのときは取引を避ければ良いだけです。
では次に、「そういうこと」が「どういうことか」を、誰もが集計・検証できるように定義することにします。

さて、本サイトの反応分析には4本足チャートを用いています。
4本足チャートでのローソク足は、直前10-1分足直前1分足直後1分足直後11分足、の4本に限られます。
どのローソク足であれ、値幅方向と同方向の跳幅を順跳幅と言い、値幅方向と逆方向の跳幅を逆跳幅と言います(ローソク足各部の名称を参照方)。

実際のチャートでは、たまに順跳幅よりも逆跳幅の方が長くなることがあります。
この現象を「1つのローソク足形成期間内での反転(以下、他の稿も含めて「1足内反転」と略記)」呼び、それが起きる頻度を1足内反転率と言います。

下図に1足内反転を図説しておきます。

これは「騙し」の一形態に過ぎません。
但し、実際に集計してみると、一足内反転はほとんどの指標で数%しか発生頻度がありません
「いや違う、騙しは1分足に表れないほど短時間にしばしば起きる」と反論するなら、よく考えてみましょう。
それなら1分足に隠れるほど損切は小さいのです。

指標発表前後の取引での利確や損切が、その指標本来の反応程度に対して小さすぎるやり方は適切だと言えません。
大きく動く指標は大きく狙い、その分だけ損切も大きく覚悟して、些事に敏感になりすぎないことが大事です。
それで、本サイトのあちこちで「初心者は、利確と損切を同pipsぐらいにし、勝率だけで損益が決まる方法」を勧めている訳です。


C11-2 米国主要指標における1足内反転率

準備中。

後日一覧表を補充します。
個々の指標の1足内反転率は、個別の指標分析記事に記載済。


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以上

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